ניתוח גרף מעוף שבועי, תחזית לטווח הבינוני
מאת: יגאל סקולניק, מרצה בקורס ניתוח טכני מתקדם בשיטת גאן
הגרף עליו מתבסס ניתוח זה הינו גרף ריבוע 52 שבועות לפי שיטתו של גאן. כפי שאמרנו במספר כתבות בעבר תנועת מחירים היא בראש ובראשונה פונקציה של זמן, רק כאשר תם מחזור הזמן משתנה המגמה, השיפוע, ולעיתים גם המחזורים אם מדובר בשינוי מגמה מז'ורי (בשלב זה אין לכך שום סימן).
איפה אנחנו עומדים היום?
אחד ממחזורי הזמן והמחיר החשובים ביותר לצורך איתור תחתיות או שיאים ונקודות בזמן המזמנות שינוי מגמה מינורי הוא מחזור השנה המורכב מ-52 שבועות על 52 יחידות מחיר. הסקאלה על גרף זה היא יחידת מחיר אחת על יחידת זמן אחת (עשר נקודות על שבוע אחד). אפשר להבחין הריבוע זה על ידי הריבוע השחור כהה שהסתיים לו לפני שבועיים או באותה נקודה שבה ירד המדד 520 נקודות ב52 שבועות (נקודת המפגש של הזווית האדומה היורדת מן השיא אל רמת 728. מחזור זה תם והשוק החל לעלות ולייצר סימני מגמת עליה מינורית בתאריך ה-2/11/08, בדיוק שנה מן השיא שהיה בתאריך ה-1/11/08. חיזוק נוסף לחשיבות נקודת תחתית זאת מופיע בדמות הזווית האדומה העולה מרמת 208 נקודות עלפי אותה סקאלה של יחידת מחיר על יחידת זמן אחת. זהו הקו שאמור ללוות את המדד במשך התיקון מעלה והוא זה שיסמן את סיומו. שבירת הזווית העולה האדומה תעיד על כניסה לעמדת חולשה מהותית של המדד. מבט פשוט בגרף מראה ששבירת זווית ה45 מעלות העולה תסמן את 624 כיעד המחיר הבא בטווח הבינוני ארוך.במילים אחרות כדי שהתיקון יחזיק מעמד עליו לעלות בכל שבוע ב10 נקודות לפחות בממוצע כדי לשמור על טריטוריה חיובית. גם כאן מספק הריבוע האמור את נקודות המחיר החשובות למהלך העולה. תחנה ראשונה היא תחנת ה3/4 או רמת 857 נקודות. פריצה של תעמיד את אזור ה900 נקודות כאזור היעד הבא (רמת ה2/3 בטווח המחירים של הריבוע) ןאחריה את אזור ה980 הוא אזור חצי הריבוע במחיר.
אמינותו של ריבוע זה ניבטת בקלות בעובדה שחלוקות המשנה שלו ל,1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 הן בזמן והן במחיר מייצרות נקודות בהן משתנה המגמה. אם נשים לב לחלוקות הזמן לחלקים שלעיל ניווכח בקלות שבכל פעם שתם חלק ממחזור השנה משתנה המגמה. כמו כן אזורי התמיכה החשובים של המדד באותם חלקים של רבע, שליש, חצי, שני שליש, שלושה רבעים טווח המחירים מייצרים אזורי התנגדות ותמיכה.
כפי שראינו שינויים של מגמה הם בהחלט פונקציה של זמן. גם כאן מספק הגרף מספר נקודות חשובות בזמן שמהן יכול לבוא שינוי מגמה, בין אם מגמת העליות תשמר , בין אם תהפוך לדשדוש ובין אם תהפוך לירידה. כאן אפשר להבחין במפגש הזוויות האדומות הבאה ברמת 624 אזור זמן זה הוא אזור ראשית ינואר. אזור זמן הבא הוא המסתמן ממפגש הזויות הוא אזור אמצע פברואר המצוי בזווית 45 מעלות מאזור הזמן של ינואר.
לסיכום לעת זאת מייצר מדד סימנים ראשונים לעליה מינורית שבהחלט יכולה להפוך לעליה במגמה המשנית ולייצר תיקון ארוך הן במחיר והן בזמן. כל עוד ישמר מבנה המחירים העולה יעד ראשון של המחיר הוא 830 ובמידה ויחצה כלפי מעלה 857 , 900, 980.
קבלת החלטה
סימן האזהרה החמור שיאותת על התחדשות מהלך הירידות יהיה שבירת שיפוע העליות שהוזכר לעיל של 10 נקודות בממוצע לשבוע שישבור את זווית ה45 מעלות העולה מ208. אסטרטגיה מעניינת לצורך מהלך זה יכולה להיות מרווחים עולים או סולמות במרווחים של 30 נקודות וכן 20 נקודות. הסיכון בשלב זה גבוה יותר בזאת הראשונה. באשר לשניה, במידה וייחצה קו ה-830 אפשר היה לסגור את הסולם ברווח נאה. עליה מעבר לה במידה וקנינו קול בתוך הכסף, כבר תכניס את האסטרטגיה לטווח סיכון.
מאת: יגאל סקולניק, מרצה בקורס ניתוח טכני מתקדם בשיטת גאן
הגרף עליו מתבסס ניתוח זה הינו גרף ריבוע 52 שבועות לפי שיטתו של גאן. כפי שאמרנו במספר כתבות בעבר תנועת מחירים היא בראש ובראשונה פונקציה של זמן, רק כאשר תם מחזור הזמן משתנה המגמה, השיפוע, ולעיתים גם המחזורים אם מדובר בשינוי מגמה מז'ורי (בשלב זה אין לכך שום סימן).
איפה אנחנו עומדים היום?
אחד ממחזורי הזמן והמחיר החשובים ביותר לצורך איתור תחתיות או שיאים ונקודות בזמן המזמנות שינוי מגמה מינורי הוא מחזור השנה המורכב מ-52 שבועות על 52 יחידות מחיר. הסקאלה על גרף זה היא יחידת מחיר אחת על יחידת זמן אחת (עשר נקודות על שבוע אחד). אפשר להבחין הריבוע זה על ידי הריבוע השחור כהה שהסתיים לו לפני שבועיים או באותה נקודה שבה ירד המדד 520 נקודות ב52 שבועות (נקודת המפגש של הזווית האדומה היורדת מן השיא אל רמת 728. מחזור זה תם והשוק החל לעלות ולייצר סימני מגמת עליה מינורית בתאריך ה-2/11/08, בדיוק שנה מן השיא שהיה בתאריך ה-1/11/08. חיזוק נוסף לחשיבות נקודת תחתית זאת מופיע בדמות הזווית האדומה העולה מרמת 208 נקודות עלפי אותה סקאלה של יחידת מחיר על יחידת זמן אחת. זהו הקו שאמור ללוות את המדד במשך התיקון מעלה והוא זה שיסמן את סיומו. שבירת הזווית העולה האדומה תעיד על כניסה לעמדת חולשה מהותית של המדד. מבט פשוט בגרף מראה ששבירת זווית ה45 מעלות העולה תסמן את 624 כיעד המחיר הבא בטווח הבינוני ארוך.במילים אחרות כדי שהתיקון יחזיק מעמד עליו לעלות בכל שבוע ב10 נקודות לפחות בממוצע כדי לשמור על טריטוריה חיובית. גם כאן מספק הריבוע האמור את נקודות המחיר החשובות למהלך העולה. תחנה ראשונה היא תחנת ה3/4 או רמת 857 נקודות. פריצה של תעמיד את אזור ה900 נקודות כאזור היעד הבא (רמת ה2/3 בטווח המחירים של הריבוע) ןאחריה את אזור ה980 הוא אזור חצי הריבוע במחיר.
אמינותו של ריבוע זה ניבטת בקלות בעובדה שחלוקות המשנה שלו ל,1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 הן בזמן והן במחיר מייצרות נקודות בהן משתנה המגמה. אם נשים לב לחלוקות הזמן לחלקים שלעיל ניווכח בקלות שבכל פעם שתם חלק ממחזור השנה משתנה המגמה. כמו כן אזורי התמיכה החשובים של המדד באותם חלקים של רבע, שליש, חצי, שני שליש, שלושה רבעים טווח המחירים מייצרים אזורי התנגדות ותמיכה.
כפי שראינו שינויים של מגמה הם בהחלט פונקציה של זמן. גם כאן מספק הגרף מספר נקודות חשובות בזמן שמהן יכול לבוא שינוי מגמה, בין אם מגמת העליות תשמר , בין אם תהפוך לדשדוש ובין אם תהפוך לירידה. כאן אפשר להבחין במפגש הזוויות האדומות הבאה ברמת 624 אזור זמן זה הוא אזור ראשית ינואר. אזור זמן הבא הוא המסתמן ממפגש הזויות הוא אזור אמצע פברואר המצוי בזווית 45 מעלות מאזור הזמן של ינואר.
לסיכום לעת זאת מייצר מדד סימנים ראשונים לעליה מינורית שבהחלט יכולה להפוך לעליה במגמה המשנית ולייצר תיקון ארוך הן במחיר והן בזמן. כל עוד ישמר מבנה המחירים העולה יעד ראשון של המחיר הוא 830 ובמידה ויחצה כלפי מעלה 857 , 900, 980.
קבלת החלטה
סימן האזהרה החמור שיאותת על התחדשות מהלך הירידות יהיה שבירת שיפוע העליות שהוזכר לעיל של 10 נקודות בממוצע לשבוע שישבור את זווית ה45 מעלות העולה מ208. אסטרטגיה מעניינת לצורך מהלך זה יכולה להיות מרווחים עולים או סולמות במרווחים של 30 נקודות וכן 20 נקודות. הסיכון בשלב זה גבוה יותר בזאת הראשונה. באשר לשניה, במידה וייחצה קו ה-830 אפשר היה לסגור את הסולם ברווח נאה. עליה מעבר לה במידה וקנינו קול בתוך הכסף, כבר תכניס את האסטרטגיה לטווח סיכון.
סופרטרייד הוקמה על ידי צוות סוחרים פרטיים המנהלים תיקי נוסטרו וקרנות פרטיות בתחומים מגוונים
מט"ח
לימודי שוק ההון
בורסה
מט"ח
לימודי שוק ההון
בורסה
